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相关矩阵在统计分析和离散时间滤波器的设计中起着非常重要的作用。 对于平稳随机过程,由于它在时域由均值常数和自相关函数两个参数唯一确定,而我们可以通过减均值使随机过程的均值为0,因此可以由自相关函数或自相关矩阵来唯一确定一个零均值平稳随机过程。 平稳离散时间随机过程的相关矩阵是非奇异,非负定,且几乎总是正定的Hermit
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问题背景:突然被各种差搞蒙了头,决定来好好理一理这各种差。 一、方差 方差这个词,我们从中学时代就接触了,应该很熟悉。 它是用来衡量离散程度。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度。统计中的方差(样本方差)是各个数据分别与其平均数之差的平方的和的平均数。 对于一组随机变量或者统计数据,其期

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